Сравнение ZST.TO с ZNQ.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ZST.TO is actively managed, while ZNQ.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZST.TO returned 2.96%/yr vs 20.82%/yr for ZNQ.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.24%.
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZST.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 1.99% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.90% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and ZNQ.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
ZNQ.TO
Сравнение ZST.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZST.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.48 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.40 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 10.71 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZST.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.71 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.12 | 1.01 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.06 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и ZNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -32.09% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -12.50% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -22.67% | +21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | -32.09% | +31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -6.63% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 3.96% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и ZNQ.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.07%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 4.49% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 11.99% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 15.68% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 20.81% | -20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 22.33% | -21.62% |
Сравнение комиссий ZST.TO и ZNQ.TO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and ZNQ.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZNQ.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.39% for ZNQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и ZNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор