Сравнение ZSRM.DE с ESEA.DE
ZSRM.DE (BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZSRM.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSRM.DE returned 9.90%/yr vs 18.81%/yr for ESEA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZSRM.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZSRM.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZSRM.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZSRM.DE показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
ZSRM.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSRM.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSRM.DE BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 10.14% | -6.25% | 17.05% | 19.31% | -8.53% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -8.46% |
Correlation
The correlation between ZSRM.DE and ESEA.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between ZSRM.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSRM.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
ZSRM.DE
ESEA.DE
Сравнение ZSRM.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSRM.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.53 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 12.08 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSRM.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.04 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.88 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ZSRM.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка ZSRM.DE за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSRM.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSRM.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -33.64% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -7.19% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -22.79% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.39% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -4.87% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.10% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSRM.DE и ESEA.DE
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеют волатильность 3.16% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSRM.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.02% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.65% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 12.45% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.91% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.81% | -1.93% |
Сравнение комиссий ZSRM.DE и ESEA.DE
ZSRM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSRM.DE и ESEA.DE
ZSRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
ZSRM.DE BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSRM.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ZSRM.DE.
ZSRM.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESEA.DE is S&P 500. ZSRM.DE tracks MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for ZSRM.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZSRM.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор