PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSRM.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSRM.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSRM.DE (BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - ZSRM.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSRM.DE returned 9.90%/yr vs 18.75%/yr for ESAP.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZSRM.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZSRM.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSRM.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSRM.DE показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у ESAP.DE с доходностью 11.29%.

ZSRM.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.90%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.61%
1 год
11.04%
3 года*
9.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESAP.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.40%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSRM.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZSRM.DE
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		10.14%-6.25%17.05%19.31%-8.53%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		11.29%4.09%32.39%23.18%-8.46%

Correlation

The correlation between ZSRM.DE and ESAP.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between ZSRM.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ZSRM.DE:
ZSRM.DE с 4UBI.DEZSRM.DE с USUE.DEZSRM.DE с JREU.DEZSRM.DE с 36B6.DEZSRM.DE с FLXU.DEZSRM.DE с ASRE.DEZSRM.DE с ETSZ.DE
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с SPMO

Доходность на риск

ZSRM.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSRM.DE
Ранг доходности на риск ZSRM.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSRM.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSRM.DEESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.03

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.81

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.56

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

12.15

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSRM.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSRM.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ESAP.DE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSRM.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSRM.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.03

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ZSRM.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка ZSRM.DE за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSRM.DE и ESAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSRM.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-33.74%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.14%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-22.82%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.40%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.99%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.09%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSRM.DE и ESAP.DE

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеют волатильность 3.16% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSRM.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.01%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.64%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.50%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.93%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.80%

-1.92%

Сравнение комиссий ZSRM.DE и ESAP.DE

ZSRM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSRM.DE и ESAP.DE

Ни ZSRM.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSRM.DE and ESAP.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ZSRM.DE.

ZSRM.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESAP.DE is S&P 500. ZSRM.DE tracks MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while ESAP.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for ZSRM.DE and 0.15% for ESAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSRM.DE и ESAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор