PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZSP.TO returned 16.74%/yr vs 20.92%/yr for ZNQ.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.76%.

ZSP.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
7.18%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.04%
1 год
28.96%
3 года*
23.44%
5 лет*
16.74%
10 лет*
15.98%

ZNQ.TO

1 день
0.25%
1 месяц
13.05%
С начала года
22.76%
6 месяцев
18.72%
1 год
42.93%
3 года*
29.76%
5 лет*
20.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.15%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%17.14%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.76%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and ZNQ.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.84

The correlation between ZSP.TO and ZNQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и ZNQ.TO

Секторы
ZSP.TO
ZNQ.TO

Технологии

35.5%
54.1%

Финансовые услуги

12.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.2%

Здравоохранение

8.7%
4.2%

Промышленность

8.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.6%

Энергетика

3.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

ZSP.TO
35.5%
ZNQ.TO
54.1%

Финансовые услуги

ZSP.TO
12.1%
ZNQ.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
ZNQ.TO
15.5%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.3%
ZNQ.TO
12.2%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.7%
ZNQ.TO
4.2%

Промышленность

ZSP.TO
8.4%
ZNQ.TO
3.1%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
ZNQ.TO
7.6%

Энергетика

ZSP.TO
3.3%
ZNQ.TO
0.6%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
ZNQ.TO
1.4%

Недвижимость

ZSP.TO
2.0%
ZNQ.TO
0.1%

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
ZNQ.TO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOZNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.75

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.58

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.45

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

10.86

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNQ.TO равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.06

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и ZNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-32.09%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-12.50%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-22.67%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-32.09%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.63%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.96%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.49%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

11.99%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

15.69%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

20.81%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

22.34%

-5.98%

Сравнение комиссий ZSP.TO и ZNQ.TO

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.75%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and ZNQ.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while ZNQ.TO is Nasdaq-100. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.39% for ZNQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и ZNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор