Сравнение ZSP.TO с TEC.TO
ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZSP.TO returned 16.74%/yr vs 20.41%/yr for TEC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for TEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZSP.TO и TEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 17.96%.
ZSP.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 15.98%
TEC.TO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSP.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.15% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 9.64% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.96% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
Correlation
The correlation between ZSP.TO and TEC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.88 |
The correlation between ZSP.TO and TEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZSP.TO и TEC.TO
Секторы
ZSP.TO
TEC.TO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
ZSP.TO
TEC.TO
Финансовые услуги
ZSP.TO
TEC.TO
Коммуникационные услуги
ZSP.TO
TEC.TO
Потребительский циклический сектор
ZSP.TO
TEC.TO
Здравоохранение
ZSP.TO
TEC.TO
Промышленность
ZSP.TO
TEC.TO
Потребительский защитный сектор
ZSP.TO
TEC.TO
-
Энергетика
ZSP.TO
TEC.TO
-
Коммунальные услуги
ZSP.TO
TEC.TO
-
Недвижимость
ZSP.TO
TEC.TO
Сырьевые материалы
ZSP.TO
TEC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSP.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
ZSP.TO
TEC.TO
Сравнение ZSP.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSP.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.33 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 6.92 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSP.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZSP.TO и TEC.TO
Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSP.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -35.31% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -17.52% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -25.01% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -35.31% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.70% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -8.04% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 5.89% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP.TO и TEC.TO
Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.14%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSP.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.75% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 12.86% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 16.86% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 22.32% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 23.78% | -7.42% |
Сравнение комиссий ZSP.TO и TEC.TO
ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP.TO и TEC.TO
Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.75% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZSP.TO and TEC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.
ZSP.TO is categorized as S&P 500, while TEC.TO is Technology Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). They also come from different issuers: BMO and TD. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.39% for TEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор