Сравнение ZSEP с OCTB
ZSEP (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSEP charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности ZSEP и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSEP показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 5.35%.
ZSEP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSEP и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | 2.45% | 1.07% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.35% | 2.37% |
Correlation
The correlation between ZSEP and OCTB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSEP vs. OCTB — Ранг доходности на риск
ZSEP
OCTB
Сравнение ZSEP c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSEP | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSEP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.73 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ZSEP и OCTB
Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSEP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.97% | -4.79% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.95% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.70% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSEP и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSEP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 7.26% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 7.26% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 7.26% | -3.96% |
Сравнение комиссий ZSEP и OCTB
ZSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSEP и OCTB
Ни ZSEP, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSEP and OCTB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZSEP.
ZSEP and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ZSEP and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для ZSEP и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор