Сравнение ZSEP с JANB
ZSEP (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSEP charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности ZSEP и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSEP показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
ZSEP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSEP и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | 2.58% | 1.07% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between ZSEP and JANB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSEP vs. JANB — Ранг доходности на риск
ZSEP
JANB
Сравнение ZSEP c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSEP | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSEP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 2.00 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZSEP и JANB
Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSEP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.97% | -6.52% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.04% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.13% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSEP и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSEP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 7.39% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 7.39% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 7.39% | -4.09% |
Сравнение комиссий ZSEP и JANB
ZSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSEP и JANB
Ни ZSEP, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSEP and JANB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZSEP.
ZSEP and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ZSEP and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для ZSEP и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор