PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZSB.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.26%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%2.95%1.69%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

ZSB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.32%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZSB.TO и ZLB.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.01

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.45

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

8.28

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.23

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.12

-0.24

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и ZLB.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-33.96%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-6.53%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-13.04%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.58%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.51%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.94%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) составляет 0.96%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.63%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

7.65%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

10.47%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

9.56%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

12.19%

-9.56%