PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRR.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZRR.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZRR.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZRR.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZRR.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		0.76%0.12%4.03%0.41%-14.56%1.57%12.48%8.05%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZRR.TO показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZRR.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-2.30%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.14%

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Real Return Bond Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZRR.TO:
ZRR.TO с ZTIP.TOZRR.TO с XSTH.TOZRR.TO с XRB.TOZRR.TO с QTIP.NEOZRR.TO с XSTP.TOZRR.TO с ZCN.TOZRR.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZRR.TO и ZNQ.TO

ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF

Доходность на риск

ZRR.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRR.TO
Ранг доходности на риск ZRR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRR.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRR.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.88

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.35

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.56

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

4.56

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRR.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRR.TO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRR.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRR.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.88

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.73

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.90

-0.64

Корреляция

Корреляция между ZRR.TO и ZNQ.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRR.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		4.37%4.53%4.78%6.54%6.88%1.97%2.11%2.35%2.20%2.08%1.89%1.87%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZRR.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZRR.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-32.09%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-13.03%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-32.09%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-8.73%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.76%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.45%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRR.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) составляет 2.68%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZRR.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.38%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

12.68%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

22.59%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

20.84%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

22.46%

-11.95%