PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRR.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZRR.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZRR.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZRR.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZRR.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		0.76%0.12%4.03%0.41%-14.56%1.84%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZRR.TO показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZRR.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-2.30%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.14%

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Real Return Bond Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZRR.TO:
ZRR.TO с ZTIP.TOZRR.TO с XSTH.TOZRR.TO с XRB.TOZRR.TO с QTIP.NEOZRR.TO с XSTP.TOZRR.TO с ZCN.TOZRR.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZRR.TO и ZMMK.TO

ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZRR.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRR.TO
Ранг доходности на риск ZRR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRR.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRR.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

10.09

-10.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

25.74

-26.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

6.01

-5.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

86.98

-87.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

406.21

-406.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRR.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRR.TO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRR.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRR.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

10.09

-10.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

10.36

-10.11

Корреляция

Корреляция между ZRR.TO и ZMMK.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRR.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		4.37%4.53%4.78%6.54%6.88%1.97%2.11%2.35%2.20%2.08%1.89%1.87%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZRR.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZRR.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-0.16%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-0.03%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

0.00%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

0.00%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.01%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRR.TO и ZMMK.TO

BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZRR.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.08%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

0.20%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

0.26%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

0.34%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

0.34%

+10.17%