PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. ZQQ.TO is passively managed, while ZWU.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZQQ.TO returned 19.97%/yr vs 6.05%/yr for ZWU.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции ZQQ.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 19.97% против 6.05% соответственно.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.43%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and ZWU.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г.

0.32

The correlation between ZQQ.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и ZWU.TO

Секторы
ZQQ.TO
ZWU.TO

Технологии

54.1%

-

Коммуникационные услуги

15.5%
21.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%
52.7%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
25.8%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

ZQQ.TO
54.1%
ZWU.TO

-

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
15.5%
ZWU.TO
21.5%

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
12.2%
ZWU.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
7.6%
ZWU.TO

-

Здравоохранение

ZQQ.TO
4.2%
ZWU.TO

-

Промышленность

ZQQ.TO
3.1%
ZWU.TO

-

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.4%
ZWU.TO
52.7%

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.2%
ZWU.TO

-

Энергетика

ZQQ.TO
0.6%
ZWU.TO
25.8%

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
ZWU.TO

-

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
ZWU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.18

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.37

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

9.48

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.43

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.42

+0.49

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, примерно равная максимальной просадке ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-37.41%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-4.86%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-12.85%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-23.36%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-37.41%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.06%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.38%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.72%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и ZWU.TO

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.80%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

6.26%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

7.59%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

10.47%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

14.18%

+8.23%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и ZWU.TO

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ZQQ.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

ZQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZWU.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор