PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с ZWEN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. ZQQ.TO is passively managed, while ZWEN.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZQQ.TO returned 26.20%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.91%.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

ZWEN.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.05%
С начала года
30.91%
6 месяцев
25.74%
1 год
44.50%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и ZWEN.TO

2026 (YTD)202520242023
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%38.69%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		30.91%6.74%10.43%2.68%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and ZWEN.TO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.01

The correlation between ZQQ.TO and ZWEN.TO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и ZWEN.TO

Секторы
ZQQ.TO
ZWEN.TO

Технологии

54.1%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

ZQQ.TO
54.1%
ZWEN.TO

-

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
15.5%
ZWEN.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
12.2%
ZWEN.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
7.6%
ZWEN.TO

-

Здравоохранение

ZQQ.TO
4.2%
ZWEN.TO

-

Промышленность

ZQQ.TO
3.1%
ZWEN.TO

-

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.4%
ZWEN.TO

-

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.2%
ZWEN.TO

-

Энергетика

ZQQ.TO
0.6%
ZWEN.TO
100.0%

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
ZWEN.TO

-

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
ZWEN.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с EMAX.TO

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOZWEN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.70

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.43

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.71

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

15.32

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWEN.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOZWEN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.82

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и ZWEN.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и ZWEN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-18.75%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-9.50%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-18.75%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.67%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-4.38%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.91%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и ZWEN.TO

Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) составляет 4.56%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.09%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.68%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.66%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

18.10%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

18.10%

+4.31%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и ZWEN.TO

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и ZWEN.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.53%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZQQ.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.

ZQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZWEN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.88% for ZWEN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и ZWEN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор