PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BMO and Horizons respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZQQ.TO returned 19.97%/yr vs 22.52%/yr for HXQ.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 22.16%. За последние 10 лет акции ZQQ.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 19.97% против 22.52% соответственно.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and HXQ.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.87

The correlation between ZQQ.TO and HXQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и HXQ.TO

Секторы
ZQQ.TO
HXQ.TO

Технологии

54.1%
55.9%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.4%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

ZQQ.TO
54.1%
HXQ.TO
55.9%

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
15.5%
HXQ.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
12.2%
HXQ.TO
13.2%

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
7.6%
HXQ.TO
4.4%

Здравоохранение

ZQQ.TO
4.2%
HXQ.TO
4.4%

Промышленность

ZQQ.TO
3.1%
HXQ.TO
3.1%

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.4%
HXQ.TO
1.4%

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.2%
HXQ.TO
1.0%

Энергетика

ZQQ.TO
0.6%
HXQ.TO
0.5%

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
HXQ.TO
0.3%

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
HXQ.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.75

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.60

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.46

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

11.12

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.08

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-31.60%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.43%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-22.58%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-31.60%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-31.60%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.56%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.75%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.86%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и HXQ.TO

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеют волатильность 4.56% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.70%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.82%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.61%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

20.75%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

20.83%

+1.58%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и HXQ.TO

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZQQ.TO and HXQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Horizons. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.25% for HXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор