Сравнение ZQB.TO с XIGS.TO
ZQB.TO (BMO High Quality Corporate Bond Index ETF) and XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, ZQB.TO returned 2.51%/yr vs 1.32%/yr for XIGS.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZQB.TO и XIGS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZQB.TO показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у XIGS.TO с доходностью -0.04%.
ZQB.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
XIGS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZQB.TO и XIGS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZQB.TO BMO High Quality Corporate Bond Index ETF | 1.24% | 4.80% | 6.78% | 6.49% | -5.39% | -1.43% |
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.04% | 4.82% | 3.76% | 5.39% | -5.89% | -0.97% |
Correlation
The correlation between ZQB.TO and XIGS.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZQB.TO vs. XIGS.TO — Ранг доходности на риск
ZQB.TO
XIGS.TO
Сравнение ZQB.TO c XIGS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZQB.TO | XIGS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.22 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 3.44 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZQB.TO и XIGS.TO
Максимальная просадка ZQB.TO за все время составила -10.18%, примерно равная максимальной просадке XIGS.TO в -10.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQB.TO и XIGS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZQB.TO | XIGS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.18% | -10.12% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -1.60% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | -1.60% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.64% | -10.12% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.76% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.87% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.57% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZQB.TO и XIGS.TO
Текущая волатильность для BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) составляет 0.66%, в то время как у iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что ZQB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZQB.TO | XIGS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.71% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 1.73% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 2.16% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.30% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.29% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZQB.TO и XIGS.TO
Дивидендная доходность ZQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности XIGS.TO в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.54% | 4.10% | 3.71% | 3.03% | 1.75% | 0.84% | 0.00% |
ZQB.TO BMO High Quality Corporate Bond Index ETF | 3.94% | 3.67% | 3.39% | 3.00% | 2.80% | 2.58% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
ZQB.TO and XIGS.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ZQB.TO и XIGS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор