Сравнение ZPW.TO с TXF.TO
ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - ZPW.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZPW.TO returned 6.21%/yr vs 17.99%/yr for TXF.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPW.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью 16.86%. За последние 10 лет акции ZPW.TO уступали акциям TXF.TO по среднегодовой доходности: 6.21% против 17.99% соответственно.
ZPW.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 6.21%
TXF.TO
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -8.03%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 16.86%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам ZPW.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 6.43% | 6.40% | 13.88% | 21.83% | -4.23% | 13.18% | 1.56% | -1.21% | 3.01% | -1.78% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 16.86% | 24.80% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 26.82% | 32.50% | 26.56% | -6.78% | 33.65% |
Correlation
The correlation between ZPW.TO and TXF.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between ZPW.TO and TXF.TO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPW.TO и TXF.TO
Секторы
ZPW.TO
TXF.TO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ZPW.TO
TXF.TO
Финансовые услуги
ZPW.TO
TXF.TO
Здравоохранение
ZPW.TO
TXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZPW.TO
TXF.TO
-
Коммуникационные услуги
ZPW.TO
TXF.TO
Промышленность
ZPW.TO
TXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZPW.TO
TXF.TO
-
Сырьевые материалы
ZPW.TO
-
TXF.TO
-
Энергетика
ZPW.TO
-
TXF.TO
-
Недвижимость
ZPW.TO
-
TXF.TO
-
Коммунальные услуги
ZPW.TO
-
TXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPW.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
ZPW.TO
TXF.TO
Сравнение ZPW.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPW.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.42 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.06 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPW.TO и TXF.TO
Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPW.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -41.23% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -15.43% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -27.38% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -41.23% | +24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -41.23% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.30% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.17% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 4.63% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPW.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) составляет 2.61%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPW.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 12.30% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 21.75% | -15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 24.78% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 25.48% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 23.93% | -12.21% |
Сравнение комиссий ZPW.TO и TXF.TO
ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPW.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности TXF.TO в 9.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.72% | 10.59% | 9.75% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 9.43% | 9.55% | 9.18% | 7.57% | 8.20% | 7.24% | 7.61% | 7.17% | 6.61% | 6.82% | 7.32% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZPW.TO and TXF.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPW.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPW.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
ZPW.TO is categorized as Derivative Income, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and CI Investments. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор