Сравнение ZPW.TO с ENCL.TO
ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - ZPW.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, ZPW.TO returned 13.56% vs 50.02% for ENCL.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPW.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 35.60%.
ZPW.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 6.21%
ENCL.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 33.47%
- С начала года
- 35.60%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPW.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 6.43% | 6.40% | 13.88% | 5.04% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 35.60% | 14.97% | 20.32% | -11.68% |
Correlation
The correlation between ZPW.TO and ENCL.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between ZPW.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPW.TO и ENCL.TO
Секторы
ZPW.TO
ENCL.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ZPW.TO
ENCL.TO
-
Финансовые услуги
ZPW.TO
ENCL.TO
-
Здравоохранение
ZPW.TO
ENCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZPW.TO
ENCL.TO
-
Коммуникационные услуги
ZPW.TO
ENCL.TO
-
Промышленность
ZPW.TO
ENCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZPW.TO
ENCL.TO
-
Сырьевые материалы
ZPW.TO
-
ENCL.TO
-
Энергетика
ZPW.TO
-
ENCL.TO
Недвижимость
ZPW.TO
-
ENCL.TO
-
Коммунальные услуги
ZPW.TO
-
ENCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPW.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
ZPW.TO
ENCL.TO
Сравнение ZPW.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPW.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.67 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 13.58 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPW.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPW.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -21.05% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -10.75% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.24% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.86% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.70% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPW.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) составляет 2.61%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPW.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.90% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 15.79% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 19.09% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 20.98% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 20.98% | -9.26% |
Сравнение комиссий ZPW.TO и ENCL.TO
ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPW.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.66% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 9.43% | 9.55% | 9.18% | 7.57% | 8.20% | 7.24% | 7.61% | 7.17% | 6.61% | 6.82% | 7.32% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZPW.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPW.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPW.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ZPW.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор