PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPS.TO с HBND.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPS.TO с HBND.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPS.TO (BMO Short Provincial Bond Index ETF) and HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both Government Bonds funds. Over the past year, ZPS.TO returned 3.12% vs 3.21% for HBND.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZPS.TO и HBND.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Provincial Bond Index ETF (ZPS.TO) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPS.TO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у HBND.TO с доходностью -1.35%.

ZPS.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
0.74%
С начала года
1.06%
1 год
3.12%
3 года*
4.45%
5 лет*
1.67%
10 лет*
1.72%

HBND.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-1.35%
1 год
3.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPS.TO и HBND.TO

2026 (YTD)202520242023
ZPS.TO
BMO Short Provincial Bond Index ETF		1.06%3.52%5.14%3.41%
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.35%4.05%-7.02%4.34%

Correlation

The correlation between ZPS.TO and HBND.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between ZPS.TO and HBND.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Provincial Bond Index ETF

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZPS.TO:
ZPS.TO с XTLH.TOZPS.TO с FGO.TOZPS.TO с ZFS.TOZPS.TO с ZEQT.TOZPS.TO с ZMP.TOZPS.TO с ZPL.TOZPS.TO с BXF.TO
Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с HYLD.TOHBND.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

ZPS.TO vs. HBND.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPS.TO
Ранг доходности на риск ZPS.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPS.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPS.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPS.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPS.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPS.TO c HBND.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Provincial Bond Index ETF (ZPS.TO) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPS.TOHBND.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.38

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.60

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.48

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

1.15

+5.51

ZPS.TO vs. HBND.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPS.TO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа HBND.TO равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPS.TO и HBND.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPS.TO и HBND.TO

Максимальная просадка ZPS.TO за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки HBND.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPS.TO и HBND.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPS.TOHBND.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-13.62%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-6.76%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-8.98%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-6.55%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.81%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPS.TO и HBND.TO

Текущая волатильность для BMO Short Provincial Bond Index ETF (ZPS.TO) составляет 0.69%, в то время как у Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что ZPS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPS.TOHBND.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.64%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

6.18%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

8.41%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

11.23%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

11.23%

-8.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPS.TO и HBND.TO

Дивидендная доходность ZPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности HBND.TO в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.30%11.84%11.51%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPS.TO
BMO Short Provincial Bond Index ETF		2.67%2.90%2.92%2.98%3.13%2.98%3.02%3.28%3.10%3.16%3.37%3.04%

Часто задаваемые вопросы

ZPS.TO and HBND.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPS.TO и HBND.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор