Сравнение ZPRW.DE с S6X0.DE
ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRW.DE returned 12.21%/yr vs 11.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRW.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 10.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRW.DE имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции S6X0.DE немного отстают с 11.85%.
ZPRW.DE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 12.21%
S6X0.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 14.02% | 35.69% | 8.88% | 13.70% | -4.74% | 27.37% | -7.65% | 23.75% | -14.98% | 10.96% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 10.25% | 22.02% | 10.94% | 22.43% | -9.00% | 23.10% | -2.98% | 29.97% | -12.04% | 10.08% |
Correlation
The correlation between ZPRW.DE and S6X0.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between ZPRW.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRW.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
ZPRW.DE
S6X0.DE
Сравнение ZPRW.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRW.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.04 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 7.10 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRW.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRW.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -38.54% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -10.88% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -16.56% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -23.41% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -38.54% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -7.69% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.14% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRW.DE и S6X0.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеют волатильность 3.41% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRW.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.56% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 13.14% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 15.94% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.53% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.00% | -1.17% |
Сравнение комиссий ZPRW.DE и S6X0.DE
ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRW.DE и S6X0.DE
ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.76% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.49% | 3.69% | 2.99% | 3.17% | 3.05% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRW.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.
ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор