PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRS.DE с VDIV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRS.DE с VDIV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRS.DE returned 7.87%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и VDIV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.

ZPRS.DE

1 день
0.46%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.24%
1 год
30.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.81%

VDIV.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.18%
С начала года
9.79%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.52%
3 года*
19.95%
5 лет*
17.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и VDIV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.70%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%5.40%30.21%-6.68%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		9.79%24.55%15.67%11.47%15.47%27.92%-11.00%23.04%-3.07%

Correlation

The correlation between ZPRS.DE and VDIV.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between ZPRS.DE and VDIV.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с VDIV.DE:
VDIV.DE с SCHDVDIV.DE с ISPA.DEVDIV.DE с VHYD.LVDIV.DE с VHYL.ASVDIV.DE с JEPG.LVDIV.DE с FUSD.LVDIV.DE с JEPQ

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VDIV.DE
Ранг доходности на риск VDIV.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIV.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIV.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIV.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIV.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIV.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRS.DEVDIV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.73

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.85

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.94

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

20.46

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRS.DE vs. VDIV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIV.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и VDIV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRS.DEVDIV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.45

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.94

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и VDIV.DE

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и VDIV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRS.DEVDIV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-36.12%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-3.68%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-15.12%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-15.12%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.39%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.22%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.25%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и VDIV.DE

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRS.DEVDIV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.82%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.79%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

9.36%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

11.92%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.36%

+1.90%

Сравнение комиссий ZPRS.DE и VDIV.DE

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDIV.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и VDIV.DE

ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.19%3.58%4.19%4.97%4.56%3.97%4.11%4.35%0.91%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPRS.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDIV.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDIV.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.38% for VDIV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и VDIV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор