PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRS.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRS.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPRS.DE returned 14.74%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

ZPRS.DE

1 день
0.46%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.24%
1 год
30.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.81%

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.70%7.37%13.79%12.57%-13.88%0.16%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%

Correlation

The correlation between ZPRS.DE and CBUI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between ZPRS.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRS.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.41

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.73

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.92

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

26.41

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRS.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRS.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.41

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRS.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-19.48%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.34%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-19.48%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-3.23%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.67%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и CBUI.DE

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) имеют волатильность 3.55% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRS.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.73%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.76%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

12.88%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.21%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

14.21%

+3.05%

Сравнение комиссий ZPRS.DE и CBUI.DE

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и CBUI.DE

Ни ZPRS.DE, ни CBUI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRS.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор