PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRR.DE с CSY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRR.DE с CSY8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Small Cap Blend Equities funds - ZPRR.DE tracks the Russell 2000® while CSY8.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRR.DE returned 7.11%/yr vs 6.40%/yr for CSY8.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for CSY8.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRR.DE и CSY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у CSY8.DE с доходностью 12.89%.

ZPRR.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.66%
1 год
38.27%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.37%

CSY8.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.89%
6 месяцев
11.50%
1 год
26.13%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и CSY8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		17.93%1.37%15.82%14.82%-16.60%25.11%27.70%
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		12.89%-2.70%13.60%12.50%-11.53%31.40%24.77%

Correlation

The correlation between ZPRR.DE and CSY8.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between ZPRR.DE and CSY8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с SMLK.DE

Доходность на риск

ZPRR.DE vs. CSY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRR.DE c CSY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRR.DECSY8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.52

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.19

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.68

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

11.46

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRR.DE vs. CSY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRR.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CSY8.DE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRR.DE и CSY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRR.DECSY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.52

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ZPRR.DE и CSY8.DE

Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки CSY8.DE в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и CSY8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRR.DECSY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-31.41%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.99%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-31.41%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-31.41%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.79%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.25%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRR.DE и CSY8.DE

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRR.DECSY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.95%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

10.69%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.98%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

20.19%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

20.28%

+1.32%

Сравнение комиссий ZPRR.DE и CSY8.DE

ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSY8.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRR.DE и CSY8.DE

Ни ZPRR.DE, ни CSY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRR.DE and CSY8.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.

ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders. They also come from different issuers: State Street and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.20% for CSY8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и CSY8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор