PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRG.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRG.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE).

ZPRG.DE и SPPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPPY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRG.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.09%5.03%13.19%3.49%-1.17%25.19%-17.51%4.55%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		-2.75%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%8.04%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью -2.75%.

ZPRG.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.09%
6 месяцев
7.58%
1 год
8.41%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.73%
10 лет*
6.27%

SPPY.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
1.44%
1 год
12.18%
3 года*
16.92%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRG.DE:
ZPRG.DE с TDGB.LZPRG.DE с SPYZPRG.DE с SPY5.DEZPRG.DE с SPYW.DEZPRG.DE с LYYA.DEZPRG.DE с TDIV.ASZPRG.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Сравнение комиссий ZPRG.DE и SPPY.DE

ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.

ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRG.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRG.DE
Ранг доходности на риск ZPRG.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRG.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRG.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRG.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRG.DESPPY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.71

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.45

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

5.58

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRG.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRG.DE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRG.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRG.DESPPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZPRG.DE и SPPY.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRG.DE и SPPY.DE

Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.22%4.49%3.57%3.98%3.44%3.95%3.36%3.62%3.80%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPRG.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и SPPY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRG.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-33.31%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.53%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-23.82%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.75%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-4.95%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.21%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRG.DE и SPPY.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.92%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRG.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.99%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.42%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

17.20%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

15.45%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

17.72%

-2.72%