Сравнение ZPRG.DE с QDVE.DE
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRG.DE returned 6.11%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 6.11% против 26.04% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.11%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.13% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and QDVE.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ZPRG.DE and QDVE.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
QDVE.DE
Сравнение ZPRG.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.14 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 8.31 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.40 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.10 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.19 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -31.45% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -15.59% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -29.83% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -29.83% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -31.45% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -3.08% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -5.80% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 5.91% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.82%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 7.12% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 14.85% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 20.42% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 22.71% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 21.73% | -6.80% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и QDVE.DE
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while QDVE.DE is Technology Equities. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор