Сравнение ZPRE.DE с SELD.DE
ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - ZPRE.DE tracks the MSCI EMU while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRE.DE returned 9.98%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZPRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRE.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRE.DE имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции SELD.DE немного отстают с 9.59%.
ZPRE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 9.98%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 9.05% | 24.37% | 9.48% | 18.70% | -11.85% | 21.92% | -0.70% | 27.13% | -12.82% | 13.22% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between ZPRE.DE and SELD.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between ZPRE.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRE.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
ZPRE.DE
SELD.DE
Сравнение ZPRE.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRE.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.79 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 16.20 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRE.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.73 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.18 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRE.DE и SELD.DE
Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRE.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -70.30% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -6.72% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.13% | -14.13% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -23.02% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -40.65% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.80% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -25.32% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.99% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRE.DE и SELD.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ZPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRE.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.83% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.59% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 11.81% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.87% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.42% | -0.30% |
Сравнение комиссий ZPRE.DE и SELD.DE
ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRE.DE и SELD.DE
ZPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRE.DE and SELD.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
ZPRE.DE tracks MSCI EMU, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ZPRE.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRE.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор