Сравнение ZPRD.DE с SELD.DE
ZPRD.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - ZPRD.DE tracks the FTSE All-Share while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRD.DE returned 10.23%/yr vs 11.33%/yr for SELD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRD.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRD.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%.
ZPRD.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 5.97% | 23.92% | 8.36% | 8.17% | -0.15% | 15.48% | -8.93% | 22.45% | -7.86% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -8.64% |
Correlation
The correlation between ZPRD.DE and SELD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between ZPRD.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRD.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
ZPRD.DE
SELD.DE
Сравнение ZPRD.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRD.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.79 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 16.20 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRD.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.73 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.18 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRD.DE и SELD.DE
Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRD.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -70.30% | +34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -6.72% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -14.13% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -23.02% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.80% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -25.32% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.99% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRD.DE и SELD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеют волатильность 3.64% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRD.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.83% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.59% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 11.81% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.87% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 17.42% | -2.19% |
Сравнение комиссий ZPRD.DE и SELD.DE
ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRD.DE и SELD.DE
Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SELD.DE в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 2.69% | 2.95% | 3.76% | 3.34% | 3.42% | 3.25% | 2.97% | 5.37% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRD.DE and SELD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
ZPRD.DE tracks FTSE All-Share, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ZPRD.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRD.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор