Сравнение ZPRC.DE с CSPX.L
ZPRC.DE (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ZPRC.DE is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRC.DE returned 8.83%/yr vs 14.97%/yr for CSPX.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRC.DE charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPRC.DE и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRC.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRC.DE показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции ZPRC.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 8.83% против 14.97% соответственно.
ZPRC.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 8.83%
CSPX.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам ZPRC.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 19.28% | 11.36% | 13.71% | 10.51% | -15.60% | 5.44% | 24.70% | 16.78% | -1.19% | -1.51% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.59% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between ZPRC.DE and CSPX.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between ZPRC.DE and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRC.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
ZPRC.DE
CSPX.L
Сравнение ZPRC.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRC.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.38 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 3.56 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.17 | 12.34 | +12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRC.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 2.02 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRC.DE и CSPX.L
Максимальная просадка ZPRC.DE за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRC.DE и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRC.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -33.40% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -7.09% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -22.56% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -22.56% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.49% | -33.40% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.38% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -4.12% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.06% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRC.DE и CSPX.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ZPRC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRC.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.06% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 8.74% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 12.53% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 15.93% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.61% | -5.85% |
Сравнение комиссий ZPRC.DE и CSPX.L
ZPRC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRC.DE и CSPX.L
Дивидендная доходность ZPRC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.57% | 0.68% | 0.46% | 0.23% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.36% | 0.51% | 0.61% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRC.DE and CSPX.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for ZPRC.DE.
ZPRC.DE is categorized as Convertible Bonds, while CSPX.L is S&P 500. ZPRC.DE tracks Refinitiv Qualified Global Convertible, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.50% for ZPRC.DE and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPRC.DE и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор