Сравнение ZPRA.DE с FEPX.DE
ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - ZPRA.DE tracks the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats while FEPX.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRA.DE returned 5.15%/yr vs 5.35%/yr for FEPX.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRA.DE charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for FEPX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRA.DE и FEPX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у FEPX.DE с доходностью 7.13%.
ZPRA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.59%
FEPX.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и FEPX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.42% | 9.80% | 11.25% | 11.54% | -10.70% | 12.94% |
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 7.13% | 6.54% | 11.04% | 2.40% | -1.28% | 13.71% |
Correlation
The correlation between ZPRA.DE and FEPX.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between ZPRA.DE and FEPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRA.DE vs. FEPX.DE — Ранг доходности на риск
ZPRA.DE
FEPX.DE
Сравнение ZPRA.DE c FEPX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRA.DE | FEPX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.77 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.07 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRA.DE | FEPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRA.DE и FEPX.DE
Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки FEPX.DE в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и FEPX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRA.DE | FEPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -20.59% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -6.90% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -20.59% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -20.59% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.97% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.96% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.40% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRA.DE и FEPX.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что ZPRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRA.DE | FEPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.11% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 8.88% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 11.91% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 15.23% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 15.13% | -0.66% |
Сравнение комиссий ZPRA.DE и FEPX.DE
ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEPX.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRA.DE и FEPX.DE
Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как FEPX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.87% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.64% | 4.00% | 3.04% | 2.62% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRA.DE and FEPX.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for ZPRA.DE.
ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for ZPRA.DE and 0.30% for FEPX.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRA.DE и FEPX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор