PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRA.DE с DX2S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRA.DE с DX2S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) are both Asia Pacific Equities funds - ZPRA.DE tracks the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats while DX2S.DE tracks the S&P/ASX 200. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRA.DE returned 6.59%/yr vs 7.90%/yr for DX2S.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRA.DE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for DX2S.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRA.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у DX2S.DE с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции ZPRA.DE уступали акциям DX2S.DE по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.90% соответственно.

ZPRA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.50%
С начала года
4.42%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.10%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
6.59%

DX2S.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.57%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.26%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и DX2S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.42%9.80%11.25%11.54%-10.70%12.81%-9.50%24.48%-4.62%13.94%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.70%4.55%8.00%7.90%-3.18%19.42%0.73%25.78%-8.43%5.76%

Correlation

The correlation between ZPRA.DE and DX2S.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2013 г.

0.65

The correlation between ZPRA.DE and DX2S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с ZPRA.DE:
ZPRA.DE с ISPA.DEZPRA.DE с QQQZPRA.DE с VOOZPRA.DE с LGGA.DEZPRA.DE с ESGP.DEZPRA.DE с SCHDZPRA.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с IQQK.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с BATF.DE

Доходность на риск

ZPRA.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRA.DE
Ранг доходности на риск ZPRA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRA.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRA.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRA.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRA.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRA.DEDX2S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.94

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.45

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.53

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

4.54

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRA.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRA.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DX2S.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRA.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRA.DEDX2S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.27

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ZPRA.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и DX2S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRA.DEDX2S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-55.30%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.41%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-23.42%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-23.42%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.54%

-43.65%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.77%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.14%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.84%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRA.DE и DX2S.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) составляет 2.71%, в то время как у Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ZPRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRA.DEDX2S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.24%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

10.89%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

13.68%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

16.90%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

19.26%

-4.79%

Сравнение комиссий ZPRA.DE и DX2S.DE

ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DX2S.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRA.DE и DX2S.DE

Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DX2S.DE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.52%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%0.00%
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		2.87%3.01%2.98%2.92%3.64%4.00%3.04%2.62%2.41%1.78%2.25%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ZPRA.DE and DX2S.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DX2S.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2S.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ZPRA.DE.

ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while DX2S.DE tracks S&P/ASX 200. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for ZPRA.DE and 0.50% for DX2S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRA.DE и DX2S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор