PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPH.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPH.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ZPH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZPH.TO returned 5.84%/yr vs 6.35%/yr for ZWU.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPH.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 12.19%.

ZPH.TO

1 день
0.29%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
3.15%
С начала года
2.64%
1 год
8.71%
3 года*
7.98%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
0.84%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
11.69%
С начала года
12.19%
1 год
15.92%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.35%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPH.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPH.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF		2.64%9.47%4.21%22.61%-10.37%13.57%2.43%3.22%-6.77%3.90%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		12.19%13.18%10.97%-2.79%-3.88%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.19%

Correlation

The correlation between ZPH.TO and ZWU.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.23

The correlation between ZPH.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZPH.TO и ZWU.TO

Секторы
ZPH.TO
ZWU.TO

Технологии

42.2%

-

Финансовые услуги

17.2%
5.3%

Здравоохранение

17.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Промышленность

6.8%

-

Коммуникационные услуги

5.7%
19.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

23.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

51.0%

Технологии

ZPH.TO
42.2%
ZWU.TO

-

Финансовые услуги

ZPH.TO
17.2%
ZWU.TO
5.3%

Здравоохранение

ZPH.TO
17.1%
ZWU.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZPH.TO
8.3%
ZWU.TO

-

Промышленность

ZPH.TO
6.8%
ZWU.TO

-

Коммуникационные услуги

ZPH.TO
5.7%
ZWU.TO
19.7%

Потребительский циклический сектор

ZPH.TO
2.7%
ZWU.TO

-

Сырьевые материалы

ZPH.TO

-

ZWU.TO

-

Энергетика

ZPH.TO

-

ZWU.TO
23.8%

Недвижимость

ZPH.TO

-

ZWU.TO

-

Коммунальные услуги

ZPH.TO

-

ZWU.TO
51.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Put Write Hedged to CAD ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с ZPH.TO:
ZPH.TO с CRCY.TOZPH.TO с ZPW.TOZPH.TO с BANK.TOZPH.TO с ZWC.TOZPH.TO с ECHI.TOZPH.TO с QDAY.NEOZPH.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

ZPH.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPH.TO
Ранг доходности на риск ZPH.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPH.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPH.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPH.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPH.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPH.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPH.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.96

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.82

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.29

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

8.78

-3.34

ZPH.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPH.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPH.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPH.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPH.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-37.41%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-4.86%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-12.23%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-23.36%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.35%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.82%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPH.TO и ZWU.TO

Текущая волатильность для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) составляет 2.42%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что ZPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPH.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.47%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

6.76%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

8.15%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

10.56%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

14.20%

-1.61%

Сравнение комиссий ZPH.TO и ZWU.TO

И ZPH.TO, и ZWU.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPH.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности ZWU.TO в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPH.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF		10.32%10.06%9.95%8.18%8.83%7.27%7.67%7.26%6.98%5.94%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.01%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ZPH.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPH.TO and ZWU.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

ZPH.TO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор