Сравнение ZPH.TO с EQLI.TO
ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and EQLI.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - ZPH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while EQLI.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. ZPH.TO is actively managed, while EQLI.TO is passively managed. Over the past year, ZPH.TO returned 8.71% vs 21.29% for EQLI.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZPH.TO charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for EQLI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPH.TO и EQLI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 13.74%.
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
EQLI.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPH.TO и EQLI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 9.47% | 1.31% |
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 13.74% | 6.41% | 7.17% |
Correlation
The correlation between ZPH.TO and EQLI.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов ZPH.TO и EQLI.TO
Секторы
ZPH.TO
EQLI.TO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ZPH.TO
EQLI.TO
Финансовые услуги
ZPH.TO
EQLI.TO
Здравоохранение
ZPH.TO
EQLI.TO
Потребительский защитный сектор
ZPH.TO
EQLI.TO
Промышленность
ZPH.TO
EQLI.TO
Коммуникационные услуги
ZPH.TO
EQLI.TO
Потребительский циклический сектор
ZPH.TO
EQLI.TO
Сырьевые материалы
ZPH.TO
-
EQLI.TO
Энергетика
ZPH.TO
-
EQLI.TO
Недвижимость
ZPH.TO
-
EQLI.TO
Коммунальные услуги
ZPH.TO
-
EQLI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPH.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск
ZPH.TO
EQLI.TO
Сравнение ZPH.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPH.TO | EQLI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.91 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 14.87 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPH.TO и EQLI.TO
Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и EQLI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPH.TO | EQLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -15.56% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -5.47% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.33% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPH.TO и EQLI.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) имеют волатильность 2.42% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPH.TO | EQLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.43% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 7.08% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 9.18% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 11.94% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 11.94% | +0.65% |
Сравнение комиссий ZPH.TO и EQLI.TO
ZPH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPH.TO и EQLI.TO
Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности EQLI.TO в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.09% | 8.74% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZPH.TO and EQLI.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQLI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQLI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for ZPH.TO.
ZPH.TO is categorized as Derivative Income, while EQLI.TO is S&P 500. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for ZPH.TO and 0.29% for EQLI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и EQLI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор