PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDW.DE с SGAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDW.DE с SGAJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) and SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - ZPDW.DE tracks the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index while SGAJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDW.DE returned 19.19%/yr vs 9.19%/yr for SGAJ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZPDW.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for SGAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDW.DE и SGAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDW.DE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у SGAJ.DE с доходностью 15.63%.

ZPDW.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
9.40%
С начала года
16.76%
1 год
43.91%
3 года*
25.04%
5 лет*
19.19%
10 лет*
14.04%

SGAJ.DE

1 день
-2.49%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
8.60%
С начала года
15.63%
1 год
32.42%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDW.DE и SGAJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		16.76%27.50%22.78%33.59%-5.96%12.63%7.91%16.59%-11.45%
SGAJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		15.63%11.81%12.99%16.12%-12.79%9.68%5.86%23.51%-21.34%

Correlation

The correlation between ZPDW.DE and SGAJ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between ZPDW.DE and SGAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZPDW.DE:
ZPDW.DE с IBCG.DEZPDW.DE с TTPX.DEZPDW.DE с PRAJ.DEZPDW.DE с EMNJ.DEZPDW.DE с XDNE.DEZPDW.DE с JNHD.DEZPDW.DE с XDJE.DE
Часто сравнивают с SGAJ.DE:
SGAJ.DE с ^NDXSGAJ.DE с EXX7.DESGAJ.DE с JARI.DESGAJ.DE с QUEJ.DESGAJ.DE с PRAJ.DESGAJ.DE с ETLR.DESGAJ.DE с LYY4.DE

Доходность на риск

ZPDW.DE vs. SGAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDW.DE
Ранг доходности на риск ZPDW.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDW.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDW.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDW.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGAJ.DE
Ранг доходности на риск SGAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDW.DE c SGAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDW.DESGAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.62

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.37

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.13

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

10.16

+4.63

ZPDW.DE vs. SGAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDW.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SGAJ.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDW.DE и SGAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDW.DE и SGAJ.DE

Максимальная просадка ZPDW.DE за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки SGAJ.DE в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDW.DE и SGAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDW.DESGAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-28.34%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.31%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-17.07%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-19.31%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.81%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.23%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.18%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDW.DE и SGAJ.DE

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ZPDW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDW.DESGAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.59%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

16.28%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

20.00%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

16.97%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.19%

+0.26%

Сравнение комиссий ZPDW.DE и SGAJ.DE

ZPDW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGAJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDW.DE и SGAJ.DE

Ни ZPDW.DE, ни SGAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZPDW.DE and SGAJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for ZPDW.DE.

ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while SGAJ.DE tracks MSCI Japan ESG Screened. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for ZPDW.DE and 0.15% for SGAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDW.DE и SGAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор