Сравнение ZPDW.DE с JSRI.DE
ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - ZPDW.DE tracks the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDW.DE returned 19.19%/yr vs 2.77%/yr for JSRI.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDW.DE charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDW.DE и JSRI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDW.DE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 14.07%.
ZPDW.DE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 14.04%
JSRI.DE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDW.DE и JSRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | 16.76% | 27.50% | 22.78% | 33.59% | -5.96% | 12.63% | 7.91% | 16.59% | -12.52% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 14.07% | 3.78% | 1.17% | 8.14% | -16.21% | 6.00% | 9.70% | 26.13% | -8.20% |
Correlation
The correlation between ZPDW.DE and JSRI.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between ZPDW.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDW.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск
ZPDW.DE
JSRI.DE
Сравнение ZPDW.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDW.DE | JSRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.11 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 6.37 | +8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDW.DE и JSRI.DE
Максимальная просадка ZPDW.DE за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDW.DE и JSRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDW.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -26.30% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -10.39% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -15.39% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -24.07% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.59% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -9.89% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.46% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDW.DE и JSRI.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что ZPDW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDW.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.15% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 14.28% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 18.06% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 15.86% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.74% | +1.71% |
Сравнение комиссий ZPDW.DE и JSRI.DE
ZPDW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDW.DE и JSRI.DE
ZPDW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.29% | 1.91% | 1.85% | 2.21% | 2.87% | 1.70% | 2.06% | 2.03% |
ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDW.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: State Street and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.17% for ZPDW.DE and 0.25% for JSRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDW.DE и JSRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор