PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDS.DE с 3SUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDS.DE с 3SUE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and 3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) are both Consumer Staples Equities funds - ZPDS.DE tracks the S&P Consumer Staples Select Sector while 3SUE.DE tracks the MSCI World Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDS.DE returned 6.72%/yr vs 3.31%/yr for 3SUE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZPDS.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for 3SUE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDS.DE и 3SUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у 3SUE.DE с доходностью 0.62%.

ZPDS.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.00%
3 года*
4.36%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.84%

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и 3SUE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		7.50%-8.90%20.38%-5.08%5.38%26.65%-0.79%3.46%
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%0.12%22.84%-0.67%3.33%

Correlation

The correlation between ZPDS.DE and 3SUE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between ZPDS.DE and 3SUE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с ^SIXRZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с NUKL.DEZPDS.DE с SPYDZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с 6TVL.DEZPDS.DE с WELW.DE
Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с VOO3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE

Доходность на риск

ZPDS.DE vs. 3SUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDS.DE c 3SUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDS.DE3SUE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.38

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-0.45

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.41

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-0.91

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDS.DE vs. 3SUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDS.DE на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа 3SUE.DE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDS.DE и 3SUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDS.DE3SUE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ZPDS.DE и 3SUE.DE

Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, примерно равная максимальной просадке 3SUE.DE в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и 3SUE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDS.DE3SUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-22.98%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.93%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-13.04%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-13.04%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-10.63%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.61%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.97%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDS.DE и 3SUE.DE

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDS.DE3SUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.88%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.87%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.05%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

11.43%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

13.09%

+0.89%

Сравнение комиссий ZPDS.DE и 3SUE.DE

ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 3SUE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDS.DE и 3SUE.DE

ZPDS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPDS.DE and 3SUE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for 3SUE.DE.

ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector, while 3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDS.DE and 0.18% for 3SUE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDS.DE и 3SUE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор