PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDJ.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDJ.DE с WTIZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDJ.DE returned 10.06%/yr vs 14.12%/yr for WTIZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for WTIZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDJ.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDJ.DE показывает доходность 16.79%, а WTIZ.DE немного выше – 17.38%.

ZPDJ.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.66%
1 год
31.89%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.18%

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и WTIZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.79%12.60%13.75%16.51%-12.51%9.97%12.50%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%

Correlation

The correlation between ZPDJ.DE and WTIZ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between ZPDJ.DE and WTIZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L

Доходность на риск

ZPDJ.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDJ.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDJ.DEWTIZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.79

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.58

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.19

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

10.27

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDJ.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIZ.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDJ.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDJ.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.91

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ZPDJ.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.06%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и WTIZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDJ.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.06%

-17.17%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.49%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-17.17%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-17.17%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.39%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.62%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.26%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDJ.DE и WTIZ.DE

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDJ.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.61%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

15.05%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

18.70%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.95%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.60%

-0.20%

Сравнение комиссий ZPDJ.DE и WTIZ.DE

ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и WTIZ.DE

Ни ZPDJ.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDJ.DE and WTIZ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.40% for WTIZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и WTIZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор