PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDI.DE с XDWI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDI.DE с XDWI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) and XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index while XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDI.DE returned 13.05%/yr vs 11.72%/yr for XDWI.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZPDI.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDI.DE и XDWI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDI.DE показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у XDWI.DE с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции ZPDI.DE превзошли акции XDWI.DE по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.72% соответственно.

ZPDI.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.53%
1 год
21.76%
3 года*
18.56%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.05%

XDWI.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.83%
С начала года
14.21%
1 год
19.21%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.60%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDI.DE и XDWI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDI.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)		18.53%6.82%23.74%13.82%-0.16%32.11%-0.48%32.04%-9.77%8.34%
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		14.21%12.06%19.50%19.04%-7.86%26.23%1.52%31.53%-11.19%10.04%

Correlation

The correlation between ZPDI.DE and XDWI.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.93

The correlation between ZPDI.DE and XDWI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPDI.DE:
ZPDI.DE с JEDI.DEZPDI.DE с LCHM.DEZPDI.DE с LBRE.DEZPDI.DE с EXV7.DEZPDI.DE с WELT.DEZPDI.DE с E6BR.DEZPDI.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO

Доходность на риск

ZPDI.DE vs. XDWI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDI.DE
Ранг доходности на риск ZPDI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDI.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDI.DE c XDWI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDI.DEXDWI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.29

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.91

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.06

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

7.26

+0.68

ZPDI.DE vs. XDWI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDI.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWI.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDI.DE и XDWI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDI.DE и XDWI.DE

Максимальная просадка ZPDI.DE за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки XDWI.DE в -47.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDI.DE и XDWI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDI.DEXDWI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-47.66%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.28%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-19.09%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-19.09%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-38.08%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.79%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-9.10%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.64%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDI.DE и XDWI.DE

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ZPDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDI.DEXDWI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.40%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.20%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.09%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.43%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

17.56%

+2.96%

Сравнение комиссий ZPDI.DE и XDWI.DE

ZPDI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDI.DE и XDWI.DE

Ни ZPDI.DE, ни XDWI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZPDI.DE and XDWI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ZPDI.DE and 0.25% for XDWI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDI.DE и XDWI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор