Сравнение ZPDH.DE с CBUF.DE
ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) are both Health & Biotech Equities funds - ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector while CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDH.DE returned 6.73%/yr vs 4.66%/yr for CBUF.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZPDH.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for CBUF.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDH.DE и CBUF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDH.DE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у CBUF.DE с доходностью -2.22%.
ZPDH.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.92%
CBUF.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и CBUF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -1.12% | 1.73% | 8.46% | -1.73% | 3.31% | 37.77% | 1.69% | 11.09% |
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | -2.22% | 2.56% | 0.75% | 0.33% | 2.09% | 30.42% | 2.79% | 11.42% |
Correlation
The correlation between ZPDH.DE and CBUF.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between ZPDH.DE and CBUF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDH.DE vs. CBUF.DE — Ранг доходности на риск
ZPDH.DE
CBUF.DE
Сравнение ZPDH.DE c CBUF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDH.DE | CBUF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.68 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 1.56 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDH.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDH.DE и CBUF.DE
Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.61%, примерно равная максимальной просадке CBUF.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и CBUF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDH.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.61% | -25.94% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.87% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.64% | -21.76% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -21.76% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -9.66% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.65% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.74% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDH.DE и CBUF.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) имеют волатильность 5.13% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDH.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.98% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.70% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 13.98% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 13.60% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.36% | +0.41% |
Сравнение комиссий ZPDH.DE и CBUF.DE
ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBUF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDH.DE и CBUF.DE
ZPDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 1.08% | 1.06% | 1.02% | 1.16% | 1.09% | 1.05% | 1.27% | 0.10% |
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ZPDH.DE and CBUF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CBUF.DE.
ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector, while CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDH.DE and 0.18% for CBUF.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDH.DE и CBUF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор