PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с WNDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с WNDY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and WNDY.DE (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while WNDY.DE tracks the Solactive Wind Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDE.DE returned 14.16%/yr vs -0.54%/yr for WNDY.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for WNDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и WNDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у WNDY.DE с доходностью 17.83%.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

WNDY.DE

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.94%
1 год
39.82%
3 года*
-0.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и WNDY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%39.72%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		17.83%17.05%-14.98%-22.01%-8.38%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and WNDY.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.14

The correlation between ZPDE.DE and WNDY.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с SMLP.DEWNDY.DE с AKWA.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с OIGS.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DEWNDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.96

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.68

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.67

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

14.81

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. WNDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDY.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и WNDY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DEWNDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.19

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и WNDY.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и WNDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DEWNDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-52.12%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-8.45%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-37.87%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-23.24%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-30.02%

+12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.67%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и WNDY.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DEWNDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.39%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

14.34%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

20.15%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

21.04%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

21.04%

+7.85%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и WNDY.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNDY.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и WNDY.DE

Ни ZPDE.DE, ни WNDY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and WNDY.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while WNDY.DE tracks Solactive Wind Energy. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.50% for WNDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и WNDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор