PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с S0LR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с S0LR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDE.DE returned 14.16%/yr vs -3.99%/yr for S0LR.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for S0LR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и S0LR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно ниже, чем у S0LR.DE с доходностью 39.14%.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и S0LR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%18.99%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%1.22%-8.13%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and S0LR.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.17

The correlation between ZPDE.DE and S0LR.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. S0LR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c S0LR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DES0LR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.02

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.57

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

8.71

-6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

21.79

-13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. S0LR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа S0LR.DE равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и S0LR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DES0LR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.02

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.12

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и S0LR.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки S0LR.DE в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и S0LR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DES0LR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-73.43%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-11.75%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-64.81%

+37.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-32.82%

+23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-39.70%

+22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

4.71%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и S0LR.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 7.53%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S0LR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DES0LR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

12.56%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

23.50%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

33.92%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

36.23%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

36.23%

-7.34%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и S0LR.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии S0LR.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и S0LR.DE

Ни ZPDE.DE, ни S0LR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and S0LR.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.69% for S0LR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и S0LR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор