PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с ZA30.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с ZA30.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ while ZA30.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPA5.DE returned 17.74%/yr vs 18.54%/yr for ZA30.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и ZA30.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у ZA30.DE с доходностью 11.16%.

ZPA5.DE

1 день
0.07%
1 месяц
5.23%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.41%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—

ZA30.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.45%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и ZA30.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		8.46%2.76%34.10%25.83%-6.35%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.16%5.34%31.19%24.10%-5.78%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and ZA30.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between ZPA5.DE and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с XSXG.LZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPA5.DEZA30.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.47

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.36

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.12

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

15.63

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPA5.DE vs. ZA30.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZA30.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и ZA30.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPA5.DEZA30.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.18

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и ZA30.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, примерно равная максимальной просадке ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и ZA30.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEZA30.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-23.45%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.91%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-23.45%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.22%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.83%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и ZA30.DE

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEZA30.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.54%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.54%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

14.38%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

14.38%

+1.55%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и ZA30.DE

И ZPA5.DE, и ZA30.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и ZA30.DE

Ни ZPA5.DE, ни ZA30.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZPA5.DE and ZA30.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE and ZA30.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и ZA30.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор