Сравнение ZPA5.DE с XDRE.DE
ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while XDRE.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Developed Green Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 21.36% vs 17.57% for XDRE.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for XDRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPA5.DE и XDRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у XDRE.DE с доходностью 13.27%.
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDRE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и XDRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 8.84% | 2.76% | 1.74% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 13.27% | -2.46% | -3.78% |
Correlation
The correlation between ZPA5.DE and XDRE.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPA5.DE vs. XDRE.DE — Ранг доходности на риск
ZPA5.DE
XDRE.DE
Сравнение ZPA5.DE c XDRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPA5.DE | XDRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.60 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 8.91 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPA5.DE и XDRE.DE
Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки XDRE.DE в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и XDRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPA5.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -20.91% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.40% | -6.79% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | 0.00% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -7.93% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 1.99% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPA5.DE и XDRE.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 3.33%, в то время как у Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPA5.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.67% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.99% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 11.63% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.06% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.06% | +5.83% |
Сравнение комиссий ZPA5.DE и XDRE.DE
ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDRE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPA5.DE и XDRE.DE
Ни ZPA5.DE, ни XDRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPA5.DE and XDRE.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for XDRE.DE.
ZPA5.DE is categorized as ESG, while XDRE.DE is REIT. ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.18% for XDRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и XDRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор