PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDRE.DE с IQQ6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDRE.DE с IQQ6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index while IQQ6.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. Both are passively managed. Over the past year, XDRE.DE returned 9.66% vs 9.26% for IQQ6.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for IQQ6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDRE.DE и IQQ6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDRE.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у IQQ6.DE с доходностью 8.43%.

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.89%
1 год
9.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQ6.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.59%
1 год
9.26%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDRE.DE и IQQ6.DE

2026 (YTD)20252024
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		8.43%-2.51%-3.84%

Correlation

The correlation between XDRE.DE and IQQ6.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between XDRE.DE and IQQ6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с FTGT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с H4ZL.DEXDRE.DE с SPYJ.DE
Часто сравнивают с IQQ6.DE:
IQQ6.DE с TRET.DEIQQ6.DE с SPYJ.DEIQQ6.DE с IUSP.DEIQQ6.DE с VNQIQQ6.DE с QYLDIQQ6.DE с VGVF.DEIQQ6.DE с SCHD

Доходность на риск

XDRE.DE vs. IQQ6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IQQ6.DE
Ранг доходности на риск IQQ6.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ6.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ6.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ6.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDRE.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDRE.DEIQQ6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.83

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.23

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.20

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

3.63

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDRE.DE vs. IQQ6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDRE.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQ6.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDRE.DE и IQQ6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDRE.DEIQQ6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.22

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XDRE.DE и IQQ6.DE

Максимальная просадка XDRE.DE за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки IQQ6.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDRE.DE и IQQ6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDRE.DEIQQ6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-66.50%

+45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-7.63%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-5.68%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-14.00%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.54%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XDRE.DE и IQQ6.DE

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XDRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDRE.DEIQQ6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.78%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.20%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

11.05%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

14.51%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

16.36%

-2.35%

Сравнение комиссий XDRE.DE и IQQ6.DE

XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQQ6.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDRE.DE и IQQ6.DE

XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		3.51%3.61%3.37%3.39%3.91%2.51%3.58%3.24%4.53%3.49%3.45%3.27%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XDRE.DE and IQQ6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.

XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.59% for IQQ6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и IQQ6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор