Сравнение ZPA5.DE с SPY5.DE
ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ while SPY5.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPA5.DE returned 13.96%/yr vs 14.76%/yr for SPY5.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPA5.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%.
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 8.46% | 2.76% | 34.10% | 25.83% | -18.14% | 43.33% | 9.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 8.72% |
Correlation
The correlation between ZPA5.DE and SPY5.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between ZPA5.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPA5.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ZPA5.DE
SPY5.DE
Сравнение ZPA5.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPA5.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.57 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 12.77 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPA5.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.22 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZPA5.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPA5.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -33.86% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -7.15% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.13% | -23.34% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -23.34% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.44% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.95% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.00% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPA5.DE и SPY5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPA5.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.66% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.54% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.51% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.18% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.07% | -0.14% |
Сравнение комиссий ZPA5.DE и SPY5.DE
ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPA5.DE и SPY5.DE
ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ZPA5.DE and SPY5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZPA5.DE.
ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор