PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с SADU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) are both ESG funds from Amundi - ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index while SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 21.36% vs 29.06% for SADU.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 14.70%.

ZPA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.07%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		8.84%2.76%34.10%4.52%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.70%2.73%27.24%4.77%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and SADU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between ZPA5.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с CSPX.LZPA5.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPA5.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.14

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.82

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

2.90

-1.00

ZPA5.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SADU.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и SADU.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, примерно равная максимальной просадке SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-23.85%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-19.24%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-0.13%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.05%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

10.02%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и SADU.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 3.33%, в то время как у Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SADU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.69%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.45%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

25.43%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

19.77%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.77%

+0.12%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и SADU.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SADU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и SADU.DE

Ни ZPA5.DE, ни SADU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZPA5.DE and SADU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.

ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.15% for SADU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор