Сравнение ZPA5.DE с LYMS.DE
ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPA5.DE returned 13.96%/yr vs 18.88%/yr for LYMS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPA5.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 8.46% | 2.76% | 34.10% | 25.83% | -18.14% | 43.33% | 9.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 12.33% |
Correlation
The correlation between ZPA5.DE and LYMS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between ZPA5.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPA5.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
ZPA5.DE
LYMS.DE
Сравнение ZPA5.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPA5.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.77 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 11.23 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPA5.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.40 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZPA5.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPA5.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -50.00% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -10.02% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.13% | -26.74% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -31.12% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.86% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -8.78% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.37% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPA5.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 2.70%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPA5.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 4.37% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 10.99% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 15.73% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 19.91% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 19.68% | -3.75% |
Сравнение комиссий ZPA5.DE и LYMS.DE
ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPA5.DE и LYMS.DE
Ни ZPA5.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ZPA5.DE and LYMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
ZPA5.DE is categorized as S&P 500, while LYMS.DE is Nasdaq-100. ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор