PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с IBCF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с IBCF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds - ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPA5.DE returned 13.96%/yr vs 11.10%/yr for IBCF.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и IBCF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, а IBCF.DE немного выше – 8.84%.

ZPA5.DE

1 день
0.07%
1 месяц
5.23%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.41%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—

IBCF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.31%
1 год
24.23%
3 года*
19.50%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и IBCF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		8.46%2.76%34.10%25.83%-18.14%43.33%9.00%
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		8.84%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.14%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and IBCF.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.84

The correlation between ZPA5.DE and IBCF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с XSXG.LZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с E500.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с I500.DEIBCF.DE с EFRW.DE

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPA5.DEIBCF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.08

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.04

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.81

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

12.07

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPA5.DE vs. IBCF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCF.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и IBCF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPA5.DEIBCF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.72

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и IBCF.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и IBCF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEIBCF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-35.06%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.72%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-18.34%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-26.23%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.55%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.41%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.04%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и IBCF.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 2.70%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEIBCF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.08%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.63%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.79%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.02%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.34%

-0.41%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и IBCF.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и IBCF.DE

Ни ZPA5.DE, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPA5.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IBCF.DE.

ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.20% for IBCF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и IBCF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор