PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с ZNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZOCT с ZNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October) and ZNOV (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZOCT returned 7.21% vs 7.37% for ZNOV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и ZNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у ZNOV с доходностью 2.87%.

ZOCT

1 день
0.03%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.02%
1 год
7.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZNOV

1 день
0.06%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZOCT и ZNOV

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		2.68%6.24%0.82%
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		2.87%6.27%0.76%

Correlation

The correlation between ZOCT and ZNOV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.77

The correlation between ZOCT and ZNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с AIOOZOCT с ZAPRZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZJANZOCT с ZFEB
Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с EAPRZNOV с ZAPRZNOV с FMARZNOV с ZFEBZNOV с ZMARZNOV с AIOOZNOV с ZMAY

Доходность на риск

ZOCT vs. ZNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c ZNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTZNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.79

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
4.58

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.58

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.52

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.97

21.32

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. ZNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNOV равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и ZNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTZNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.79

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.90

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и ZNOV

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, примерно равная максимальной просадке ZNOV в -3.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и ZNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZOCTZNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-3.31%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.64%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.37%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.35%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и ZNOV

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 0.28%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZOCTZNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.51%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

1.91%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

2.65%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

3.35%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

3.35%

-0.31%

Сравнение комиссий ZOCT и ZNOV

И ZOCT, и ZNOV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и ZNOV

Ни ZOCT, ни ZNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZOCT and ZNOV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZNOV has higher volatility (0.51%) compared to ZOCT (0.28%). In terms of maximum drawdown, ZOCT dropped -3.18% vs ZNOV's -3.31%.

On 1-year performance, ZNOV leads with 7.37% vs 7.21% for ZOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZOCT has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZNOV has performed better with a 7.37% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZOCT and ZNOV have the same expense ratio: 0.79% per year.

ZOCT and ZNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZOCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZOCT и ZNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор