PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с ZGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с ZGI.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 17.01%/yr vs 10.81%/yr for ZGI.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for ZGI.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и ZGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 15.69%, что значительно ниже, чем у ZGI.TO с доходностью 18.15%.

ZNQ.TO

1 день
-1.80%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
12.75%
С начала года
15.69%
1 год
26.38%
3 года*
24.61%
5 лет*
17.01%
10 лет*
—

ZGI.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
14.29%
С начала года
18.15%
1 год
18.15%
3 года*
16.10%
5 лет*
10.81%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и ZGI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		15.69%14.95%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.53%
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		18.15%1.01%25.45%-0.64%4.56%26.89%-10.43%16.56%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and ZGI.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2019 г.

0.19

The correlation between ZNQ.TO and ZGI.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и ZGI.TO

Секторы
ZNQ.TO
ZGI.TO

Технологии

59.5%

-

Коммуникационные услуги

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

3.7%
1.6%

Коммунальные услуги

1.2%
41.7%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.4%
44.8%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%
11.9%

Технологии

ZNQ.TO
59.5%
ZGI.TO

-

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
12.7%
ZGI.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
10.6%
ZGI.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
6.5%
ZGI.TO

-

Здравоохранение

ZNQ.TO
3.8%
ZGI.TO

-

Промышленность

ZNQ.TO
3.7%
ZGI.TO
1.6%

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.2%
ZGI.TO
41.7%

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.1%
ZGI.TO

-

Энергетика

ZNQ.TO
0.4%
ZGI.TO
44.8%

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
ZGI.TO

-

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
ZGI.TO
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

BMO Global Infrastructure Index ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. ZGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c ZGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZNQ.TOZGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.43

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.06

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.74

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

7.54

-0.94

ZNQ.TO vs. ZGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGI.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и ZGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и ZGI.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки ZGI.TO в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и ZGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOZGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-34.76%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-6.65%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-10.07%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-16.61%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-0.96%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.37%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.41%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и ZGI.TO

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOZGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

4.42%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

10.17%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

12.72%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

13.39%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

15.98%

+6.50%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и ZGI.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZGI.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и ZGI.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ZGI.TO в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.23%2.77%2.82%3.33%3.01%3.06%3.75%2.85%2.99%2.59%2.60%2.97%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.22%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZNQ.TO and ZGI.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for ZGI.TO.

ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZGI.TO is Industrials Equities. ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ZGI.TO tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.61% for ZGI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и ZGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор