Сравнение ZNQ.TO с ZEB.TO
ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 18.56%/yr for ZEB.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZNQ.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, а ZEB.TO немного ниже – 21.18%.
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.90% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 5.46% |
Correlation
The correlation between ZNQ.TO and ZEB.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и ZEB.TO
Секторы
ZNQ.TO
ZEB.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
ZNQ.TO
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZNQ.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZNQ.TO
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZNQ.TO
ZEB.TO
-
Здравоохранение
ZNQ.TO
ZEB.TO
-
Промышленность
ZNQ.TO
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
ZNQ.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
ZNQ.TO
ZEB.TO
-
Энергетика
ZNQ.TO
ZEB.TO
-
Финансовые услуги
ZNQ.TO
ZEB.TO
Недвижимость
ZNQ.TO
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZNQ.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZNQ.TO
ZEB.TO
Сравнение ZNQ.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZNQ.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.94 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 7.52 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 32.34 | -21.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZNQ.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 5.00 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZNQ.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZNQ.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -39.69% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.44% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -14.80% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -25.97% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.39% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -5.65% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.96% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZNQ.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) составляет 4.49%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZNQ.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.08% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.16% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 12.71% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 13.53% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.91% | +5.42% |
Сравнение комиссий ZNQ.TO и ZEB.TO
ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZNQ.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZNQ.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.
ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZEB.TO is Financials Equities. ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор