PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с XQQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с XQQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BMO and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, ZNQ.TO returned 42.32% vs 42.52% for XQQU.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и XQQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, а XQQU.TO немного ниже – 22.02%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
10.88%
С начала года
22.02%
6 месяцев
18.75%
1 год
42.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и XQQU.TO

2026 (YTD)202520242023
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%7.38%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and XQQU.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between ZNQ.TO and XQQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TOXQQU.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOXQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.74

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.58

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.51

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

11.24

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. XQQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQU.TO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и XQQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOXQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.59

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и XQQU.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и XQQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOXQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-22.68%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.16%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.66%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.37%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.79%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и XQQU.TO

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеют волатильность 4.49% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOXQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.45%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.79%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.61%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

19.76%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

19.76%

+2.57%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и XQQU.TO

И ZNQ.TO, и XQQU.TO имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и XQQU.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XQQU.TO в 0.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ZNQ.TO and XQQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO and XQQU.TO have the same expense ratio: 0.39% per year.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и XQQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор