PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both Nasdaq-100 funds - ZNQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index while XQQ.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 15.19%/yr for XQQ.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%23.97%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and XQQ.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between ZNQ.TO and XQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и XQQ.TO

Секторы
ZNQ.TO
XQQ.TO

Технологии

54.1%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ZNQ.TO
54.1%
XQQ.TO
53.7%

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
15.5%
XQQ.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
12.2%
XQQ.TO
12.2%

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
7.6%
XQQ.TO
7.7%

Здравоохранение

ZNQ.TO
4.2%
XQQ.TO
4.2%

Промышленность

ZNQ.TO
3.1%
XQQ.TO
3.1%

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.4%
XQQ.TO
1.4%

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.2%
XQQ.TO
1.1%

Энергетика

ZNQ.TO
0.6%
XQQ.TO
0.6%

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
XQQ.TO
0.2%

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
XQQ.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOXQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.37

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.12

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.94

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

10.98

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQ.TO равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.68

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.86

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и XQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-38.55%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.76%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-22.72%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-38.55%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.80%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.92%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.41%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и XQQ.TO

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеют волатильность 4.49% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.51%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.01%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.82%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

22.51%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.34%

-0.01%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и XQQ.TO

И ZNQ.TO, и XQQ.TO имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XQQ.TO в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZNQ.TO and XQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO and XQQ.TO have the same expense ratio: 0.39% per year.

ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и XQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор